[量化交易]经典策略65SMA-3CC趋势跟踪系统
本模型源码用于文华财经赢智WT8软件。
今天我们开始分享《如何构建一套成功的交易系统》这本书中的交易思路。
首先，使用收盘价格的65日指数加权构建平均线，65日代表一年的1/4之一，这是一定中等长度的移动平均，可以跟随市场的主要趋势。
本系统使用三个连续的收盘价格高于或是低于65SMA时，触发信号，三个连续的收盘价是任意指定的，也可以是5个或是其他的数量。测试的结果会随着确认的收盘价的数量变化而有所变化。
如果害怕虚假的信号，收盘价格的数量，可以作为滤网，增加或是减少。行情运动较快的时候，需要较大的连续收盘延迟入场。行情迟缓的时候，使用较少的收盘，信号会更加灵敏。
具体的数据，需要权衡决定。
入场可以选择符合条件的开盘，或是下一个交易日开盘，或是等待延迟入场，等待一个高于或是低于N日的高低点。
止损，默认模型没有止损，可以添加一定固定金额止损。止损有助于降低最大连续亏损。
出场，可以添加一个固定时间的出场条件，比如持有N天出场。
策略源码-文华财经T8软件
N:=65;
M65:SMA(C,N,1);
DD:=EVERY(C>M65,3);
KK:=EVERY(C<M65,3);
DD,BPK;
KK,SPK;
SETSIGPRICETYPE(BPK,LIMIT_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(SPK,LIMIT_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(BK,LIMIT_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(SK,LIMIT_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(BP,LIMIT_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(SP,LIMIT_ORDER);
AUTOFILTER;
TRADE_OTHER('AUTO');
SETMOVEOPIPRICE(LIMIT_ORDER);
T8常用平仓条件
//以下是常用的平仓指令，方便大家构建策略
//1 N周期平仓。
N:=20;
BARSBK>=N,SP;
BARSSK>=N,BP;
AUTOFILTER;
//2 固定点数止损止盈
M1:=10;//止损
M2:=50;//止盈
BKPRICE-M1*MINPRICE>=C ,SP;
C>=BKPRICE+M2*MINPRICE ,SP;
C>=SKPRICE+M1*MINPRICE,BP;
SKPRICE-M2*MINPRICE>=C,BP;
//3 固定ATR倍数止盈
N:=26;
TR :=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR :=MA(TR,N);
M3:=50;
C>=BKPRICE+M3*ATR ,SP;//
C<=SKPRICE-M3*ATR,SP;
SKPRICE-M3*ATR>=C,BP;//
SKPRICE+M2*ATR<=C,SP;
//4 移动点数止盈
M:=30;
C<=BKHIGH-M*MINPRICE,SP;
C>=SKLOW+M*MINPRICE,BP;
//5 移动幅度止盈
ZZ:=0.01;
C<=BKHIGH-BKHIGH*ZZ,SP;
C>=SKLOW+SKLOW*ZZ,BP;
//6 移动点数
N:=26;
TR :=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR :=MA(TR,N);
M:=3;
C<=BKHIGH-ATR*M3,SP;//移动止赢 ATR点数
C>=SKLOW+ATR*M3,BP;
