量化创新【波动率反转】标准差公式，捕捉市场情绪拐点

发布时间：2025/6/8 8:25:28 浏览次数：

**量化创新【波动率反转】标准差公式，捕捉市场情绪拐点**

这个通达信标准差指标，虽然看起来复杂，但其实其中的原理非常有趣。如果能够深入理解，或许能在市场中少走弯路，精准捕捉波动率反转的机会。

### 统计学意义

先来了解一下标准差的定义。简单来说，标准差是用来衡量价格波动幅度的指标。价格波动越大，标准差越高，这通常意味着市场情绪较为激动，可能是疯狂抢购或恐慌抛售；而标准差越小，则说明市场较为平静，投资者情绪较为稳定。

### 判断底部的逻辑

这个指标判断底部的思路非常独特。当标准差超过1.88时，会通过MA3平滑计算新的ZZZ值。这是因为过高的波动率往往意味着市场情绪已经极端化，价格可能大幅偏离合理价值，从而为反转提供了机会。

### 核心逻辑

该指标的核心在于将动态平衡与波动相结合。它通过计算价格的平均走势，并结合标准差生成动态平衡线，既能反映市场的整体趋势，又能捕捉价格波动情况。此外，该指标还结合了乖离率、均线交叉等技术分析方法，通过成交量、价格乖离率和均线交叉等条件，进一步确认市场信号，提升判断的准确性。

波动率反转策略

AAA:=(MA(CLOSE,13)+MA(CLOSE,17))/2;

CCC:=(STD(CLOSE,13)+STD(CLOSE,17))/2;

BBB:=AAA+2.1*CCC;

DDD:=AAA+0.72*CCC;

ZZZ:=IF(CCC>1.88,MA(DDD,3),DDD);

止赢:ZZZ*1.1,COLORFFCC18;

了结:ZZZ*1.05,COLORFF18FF;

回档:ZZZ*0.95,COLOR18FF18;

反弹:ZZZ*0.9,COLOR18CCFF;

平衡:ZZZ,COLORFFFFFF;

DRAWTEXT(ISLASTBAR,止赢,'止赢'),COLORFFCC18;

DRAWTEXT(ISLASTBAR,了结,'了结'),COLORFF18FF;

DRAWTEXT(ISLASTBAR,回档,'回档'),COLOR18FF18;

DRAWTEXT(ISLASTBAR,反弹,'反弹'),COLOR18CCFF;

DRAWTEXT(ISLASTBAR,平衡,'平衡'),COLORFFFFFF;

QSX:=EMA(((SLOPE(CLOSE,21)*20)+CLOSE),42),POINTDOT,COLORFF00FF,LINETHICK4;

HHV1:=HHV(HIGH,60);

LLV1:=LLV(LOW,60);

LIJIN1:=(HIGH+LOW+OPEN+2*CLOSE)/5;

LIJIN2:=REF(LIJIN1,1);

LIJIN3:=SMA((CLOSE-LIJIN2),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-LIJIN2),6,1)*100;

LIJIN4:=(CLOSE-REF(OPEN,29))/REF(OPEN,29)*100;

LIJIN5:=EMA(0.667*REF(LIJIN4,1)+0.333*LIJIN4,5);

LIJIN6:=IF(VOL>=1.3*MA(VOL,5)&&COUNT(LIJIN4>=LIJIN5&&LIJIN4<-17,3)&&REF(LOW,1)=LLV(LOW,120),1,0);

LIJIN7:=SMA(MAX(CLOSE-REF(C,1),0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(C,1)),6,1)*100;

LIJIN8:=SMA(MAX(LIJIN1-LIJIN2,0),10,1)/SMA(ABS(LIJIN1-LIJIN2),10,1)*100;

LIJIN9:=IF(COUNT(LIJIN8<20,5)>=1&&COUNT(LIJIN1=LLV(LIJIN1,10),10)>=1&&CLOSE>=OPEN*1.038&&VOL>MA(VOL,5)*1.2,1,0);

AA1:=MA(C,5);

BB1:=MA(C,15);

AF:=CROSS(AA1,BB1);

STICKLINE(AF,LLV(L,4),LLV(L,4),50,1),COLORRED,LINETHICK3;

DRAWTEXT(AF,LLV(L,4),'主力成本位'),COLORYELLOW;

量化创新【波动率反转】标准差公式，捕捉市场情绪拐点